Archivo mensual: julio 2007

Jornadas como la vivida ayer nos recuerdan la importancia de la utilización de stops para un correcto control del riesgo en la operativa intradiaria. Con una variación de máximo a mínimo de 220 puntos de máximo a mínimo de la … Seguir leyendo →

En el presente artículo vamos a tratar  de explicar las consecuencias derivadas del efecto apalancamiento al utilizar Futuros Financieros en la operativa intradiaria. El tema es muy importante, pues mi experiencia me ha demostrado que gran parte de los fracasos acontecidos en … Seguir leyendo →

En nuestro anterior artículo, comentábamos que una de las principales ventajas de operar con derivados frente a contado, lo constituía el hecho de unos muy significativos menores costes de transacción en el derivado, lo cual junto al efecto apalancamiento, me … Seguir leyendo →

Como en la mayoría de las respuestas a las preguntas generadas por el mercado, habría que contestar un … "depende…."   A favor de Trading sobre acciones, tenemos la existencia de una mayor volatilidad en la oscilación de sus precios, … Seguir leyendo →